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FXＦＸの基礎知識　ロールオーバーとスワップポイント

 

外国為替取引にはスポット取引(直物取引)とフォワード取引(先物取引)があり、現時点での通貨の交換をスポット取引、将来のある時点での通貨の交換をフォワード取引といいます。
外国為替証拠金取引はスポット取引となり2営業日後に決済日(バリューデート)を迎えますが、未決済の建玉は自動的に決済日の繰り延べが行われますので、受渡しによる決済期限を気にすることなく、いつでも反対売買による決済をすることが可能となっています。
この決済日の繰り延べのことをロールオーバーといい、通常ロールオーバーはNYクローズ後に行われ、反対売買をしない限りこの決済日の繰り延べが続きます。



 スワップポイント

スワップとは交換するという意味です。
為替取引は通貨と通貨の交換ですが、金利は通貨ごとに異なりますので、ポジションを持ち越した場合は金利差を調整する必要があります。
例えば高金利通貨を買って低金利通貨を売った場合発生する金利差を受け取ることができます。
逆に低金利通貨を買って高金利通貨を売った場合は金利差を支払うことになります。
スワップ金利は決済日(バリューデート)を基準に発生しますので、金曜日から月曜日にロールオーバーを行ったとしても、ポジションは火曜日から水曜日に持ち越すことになり、スワップ金利は1日しか発生しません。
また各国の祝日によってもバリューデートが変わるのでスワップ金利の日数も変わります。
仮に10万円の証拠金で米ドル円1枚分（取引単位10,000米ドル）の買いポジションを持ち、そのまま1年間保有し続けたとすると、219円（2023年7月28日現在の米ドル円1枚分の1日分のスワップポイント）×365日＝79,925円のスワップ金利を受け取ることができます。※逆に売りポジションを持つと支払いとなります。
ただし、スワップ金利は各国の金利情勢の変化によって変動しますので、将来受け取ることができるスワップ金利も変動する可能性があります。
また為替レートの変動によって損失が発生するリスクがありますのでご注意下さい。